如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越（　　），风险在相同的VaR水平上更（　　）。 | 391学习网

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单选题

如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越（　　），风险在相同的VaR水平上更（　　）。

A.

弱高

B.

弱低

C.

强高

D.

强低

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[单选题] 根据《证券公司压力测试指引》，证券公司开展压力测试主要包括以下（　　）步骤。①选择测试对象，制订测试...

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[单选题] 在资本充足方面，常用的风险控制指标包括（　　）。①风险覆盖率②资本杠杆率③压力测试④资本充足率

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金融市场知识 8章

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