题库 财会金融类 题目列表 近期资本市场有不稳定因素,预计未来一周市场的波动性...
单选题

近期资本市场有不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。因此投资者采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,如表所示。若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,则该投资策略带来的价值变动是(  )。

A.

5.77

B.

5

C.

6.23

D.

4.52

题目信息
期货投资分析 7章
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