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题库 财会金融类 题目列表 关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。
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关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。

A.

 方差—协方差法能预测突发事件的风险

B.

方差—协方差法易高估实际的风险值

C.

 历史模拟法可计量非线性金融工具的风险

D.

 蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

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证券投资顾问 5章
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