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题库 财会金融类 题目列表 用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列...
单选题

用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（　　）。

A.

 较大

B.

一样

C.

 较小

D.

 无法确定

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证券投资顾问 5章
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