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单选题

套利组合,是指满足(  )三个条件的证券组合。I该组合中各种证券的权数满足II该组合因素灵敏度系数为零,且即其中,bi表示证券i的因素灵敏度系数III该组合具有正的期望收益率,即:其中,Eri表示证券i的期望收益率IV该组合中各个证券的权数满足

A.

 I、II、III

B.

I、II、IV

C.

 I、III、IV

D.

 II、III、IV

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证券投资顾问 2章
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