题库 财会金融类 题目列表 下列属于基本GARCH模型存在的局限性的是(  )。
多选题

下列属于基本GARCH模型存在的局限性的是(  )。

A.

ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。

B.

 ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应

C.

 非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背

D.

 ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化,且线性依赖过去的收益

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期货投资分析 7章
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