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关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。
VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
△p为金融资产在持有期△t内的损失
该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
